評估交易策略是否有效的四個步驟!

我們常常聽到這個問題：“我怎麼知道自己的交易策略是否有效？”

其實，回答這個問題並不難。 前提是你能夠知道另一個問題的答案，即需要參照多少次交易樣本，以對策略的有效性進行評估？

對於外匯交易來說，我們只擁有可能性。 這是一個沒有確切答案的行業，因此多少交易樣本都顯得不夠。 無論交易多少次，你評估出來的可能性只是趨近“真實價值”罷了，它不可能等於“真實價值”。

況且，數字計算上的正確也並不總是和實際情況完全一樣。 無論是交易，還是評估我們在市場上的交易表現，這些都只是對市場可能性的預期。

我們的耐心都是有限的，不可能隨意選擇一種交易策略，然後用它交易1000次，最終得出這個策略沒有效的結論。 所以這種評估方法並不實用。 對於不太活躍的日內交易者來說，用一種交易策略交易100次都可能不太現實。

不過，你的盈利率越高，那麼交易結果出現偏差的可能性就會越低。 這樣，你需要參照的交易樣本也會更少一些。 那麼，你怎樣瞭解自己的盈利率呢？ 這就帶來了另一個問題，這個我們先不談。

所以說，我們都需要一個更實際的方法來評估策略的有效性。 我們都希望能從最少的交易樣本中獲得最大的資訊。

回溯測試

回溯測試（簡稱“回測”）可以很快得到一個評估結果，在這個過程中，你需要非常仔細，因為回溯測試並沒有想像的那麼輕鬆，它和前向測試的心理因素完全不一樣。

通常的做法是，選擇50次交易樣本。 假設我使用的是一個新的交易策略。 首先，這50場交易需要遵守同樣的交易規則。 其次，我需要認真交易，再記錄下所有的交易情況。

在50場交易后，我會過濾掉那些可能沒有完全遵守規則的交易，可能剩下了40到45次交易用作實際、且客觀的評估。

在評估交易策略的過程中，你還需要檢查兩個方面：

這個交易策略策略怎樣運用到市場？ 它在市場行情中的表現如何？

我是否能較好的把握和運用這個策略？

只有考慮到上面的情況時，你才能得到更客觀的結論。

通過樣本對比獲得結論

假設說，這些交易總體上是盈利的，那麼你就可以開始檢查關鍵指標，比如風險回報比例、盈利率、每筆交易平均收益，然後用這些指標和歷史數據進行對比。

怎麼比較呢？ 你需要檢查是否兩者出現了重大的差異，為什麼會出現這樣的差異。 原因可能有很多種，比如交易流程不同、或者是你忽略了一些小細節，包括點差、傭金費、交易時間等等。 再小的因素都可能導致交易結果出現差異。

如果得出了結論，那麼接下來再繼續交易50次，交易的前提和規則保持不變。 然後比較第2次的交易結果和第1次是否又出現了差異。

重複多次上面的這個過程。 採用300次交易作為整體數據。 最後，進行最後一個50次交易，最後的50次交易只用作對比，而不被納入整體評估結果中。

用最後的50次交易分別和之前的50次、以及所有的300次交易進行對比。 這個過程很重要。 市場總是在不斷變化中，我們的表現也會不同。 因此，瞭解最新的交易情況，能看出整個測試階段的結果是否都能保持一致。

總結一下，我們的流程是這樣的：

在即時的市場行情中，我們進行300次交易，在這個過程中不斷進行回溯測試，以50次交易為一個階段進行前後對比。 在所有交易的過程中，我們需要確保執行的是一致的交易規則。

停止交易的前提

在交易過程中如果出現下面2種情況，我會中斷交易：

·以上一次的最高盈利作對比，一旦虧損超過20%，那麼我就停止交易，不管這時候的交易正處於哪一個階段。 我需要先了解問題所在。

·如果對一個階段50次交易的分析結果已經脫離了正常的差異範圍，無論這個結果是積極還是消極，我都會先停止交易，然後找到問題。

作為交易者，我們每天都在面對很多的不確定性。 如果能找到一些數據或統計作為支撐，這無疑會增加我們的信心。

總結

交易樣本並不需要很多，只需要它們能夠傳遞出有效結果就可以。 有些交易者甚至只需要30次交易就足以得出評估結果。

當然，用作對比的數據量越多，你的結果也越可靠。 最重要的是，你一定要將最近的交易排除在交易結果之外。 如果最近的交易總體是虧損的，也不要慌張，因為正常的差異範圍是允許存在的。

總結一下，評估自己的交易策略是否盈利，可以按照下面4步走：

評估交易策略與市場行情的適應度;

評估你對交易策略和規則的掌握和使用方式;

評估最近的30到50次交易情況，然後對比前一階段的30到50次交易;

是否有超過正常差異範圍的交易，如果有，那麼停止交易，找到原因。